Backtesting and Strategy Optimization Without Overfitting. Practical Methodology to Test Trading Systems Before Risking Real Capital

Miguel Muñoz · บรรยายโดยเสียง AI ของ Martin (จาก Google)
หนังสือเสียง
6 ชม. 7 นาที
ฉบับสมบูรณ์
มีสิทธิ์
บรรยายโดย AI
ต้องการดูตัวอย่างระยะเวลา 30 นาที ฟรีไหม ฟังได้ทุกเมื่อแม้ขณะออฟไลน์ 
เพิ่ม

เกี่ยวกับหนังสือเสียงเล่มนี้

Most trading strategies that work brilliantly in backtesting fail in real markets. The gap between a promising historical curve and sustainable live performance is not a mystery — it is the predictable result of survivorship bias, look-ahead errors, excessive optimization, and unrealistic cost assumptions. This book gives you the complete methodology to close that gap. From walk-forward analysis and Monte Carlo simulation to the Deflated Sharpe Ratio and multi-market validation, every technique in this guide is designed to ensure that what you see in the backtest reflects what you can realistically expect in live trading. With detailed worked examples, Python frameworks, and ten real case studies of strategies that failed scrutiny before capital was ever risked, this is the most rigorous and practical guide to systematic strategy testing available to individual traders. By FINANCES 360.
Most trading strategies that work brilliantly in backtesting fail in real markets. The gap between a promising historical curve and sustainable live performance is not a mystery — it is the predictable result of survivorship bias, look-ahead errors, excessive optimization, and unrealistic cost as...

สำรวจหนังสือเล่มอื่นๆ

ให้คะแนนหนังสือเสียงนี้

แสดงความเห็นของคุณให้เรารับรู้

ข้อมูลการฟัง

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ติดตั้งแอป Google Play Books สำหรับ Android และ iPad/iPhone แอปจะซิงค์โดยอัตโนมัติกับบัญชีของคุณ และช่วยให้คุณอ่านแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ทุกที่
แล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์
คุณสามารถอ่านหนังสือที่ซื้อจาก Google Play โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

รายการอื่นๆ ที่เขียนโดย FINANCES 360

หนังสือเสียงที่คล้ายกัน

บรรยายโดย Martin